رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک سپه با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت
با توجه به اهمیت پرداخت تسهیلات و تخصیص بهینه منابع به عنوان یکی از وظایف اصلی بانک‌ها در امر واسطه‌گری وجوه، رتبه‌بندی مشتریان اعتباری و پیش‌بینی احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات، یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین اصول مدیریت ریسک در بانک‌ها و مؤسسات مالی است، این امر به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به صورت کارا در مورد تخصیص بهینه اعتبارات و تسهیلات اعطایی در کمترین زمان ممکن تصمیم‌گیری نمایند.
مقاله حاضر، حاصل یک کار پژوهشی مدل‌سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک سپه است که با استفاده از روش رگرسیونی لاجیت به صورت دو سطحی و سه سطحی و با توجه به نسبت‌های مالی شرکت‌های حقوقی انجام پذیرفته است. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی یک نمونه تصادفی شامل 108 مشتری حقوقی که طی سال‌های 1387 و 1388 از بانک سپه تسهیلات دریافت نموده‌اند،‌ مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، ‌20 متغیر توضیح‌دهنده شامل 19متغیر کمی (مالی) و یک متغیر کیفی براساس اظهار نظر کارشناسان اعتباری شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
از بین متغیرهای موجود، 5 متغیرکمی و یک متغیر کیفی با استفاده از تحلیل رگرسیونی لاجیت انتخاب شده‌اندکه اثر معنی‌داری بر احتمال نکول مشتریان حقوقی داشتند. در ادامه نیز مدل نهایی توسط این 6 متغیر برازش گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌ می‌دهد که در مدل دو سطحی در حدود 82 درصد مشتریان و در مدل سه سطحی 79 درصد مشتریان، به درستی دسته‌بندی شده‌اند. همچنین سطح زیرمنحنی ROC، قدرت تشخیص مدل را در مقایسه با تابع رتبه‌بندی کامل798/0 نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی : ریسک اعتباری؛ رتبه‌بندی اعتباری؛ نسبت‌های مالی؛ مدل رگرسیون لاجیت.
نویسنده : شعله اصلی ، کلثوم متاجی نیمور ، مصطفی اختیاری
تاریخ انتشار : 1394/03/19
فایل های پیوست